PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCSIX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCSIXTILGX
Дох-ть с нач. г.9.88%27.77%
Дох-ть за 1 год17.85%41.82%
Дох-ть за 3 года1.96%7.08%
Дох-ть за 5 лет5.50%17.80%
Дох-ть за 10 лет5.34%15.13%
Коэф-т Шарпа2.922.28
Коэф-т Сортино4.392.89
Коэф-т Омега1.571.43
Коэф-т Кальмара1.692.94
Коэф-т Мартина18.8311.79
Индекс Язвы0.92%3.47%
Дневная вол-ть5.90%17.93%
Макс. просадка-19.12%-52.16%
Текущая просадка-0.31%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TCSIX и TILGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCSIX и TILGX

С начала года, TCSIX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у TILGX с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 5.34% против 15.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.27%
15.32%
TCSIX
TILGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCSIX и TILGX

TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCSIX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCSIX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCSIX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCSIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCSIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCSIX, с текущим значением в 18.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.83
TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.79

Сравнение коэффициента Шарпа TCSIX и TILGX

Показатель коэффициента Шарпа TCSIX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSIX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.28
TCSIX
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSIX и TILGX

Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TILGX в 0.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund
3.10%2.95%2.85%2.76%2.38%1.84%2.78%2.57%2.27%2.30%2.62%2.56%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TCSIX и TILGX

Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
0
TCSIX
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TCSIX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) составляет 1.46%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
5.00%
TCSIX
TILGX