PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCSIX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCSIX и TILGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TCSIX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72%
4.96%
TCSIX
TILGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCSIX:

1.33

TILGX:

1.27

Коэф-т Сортино

TCSIX:

1.87

TILGX:

1.67

Коэф-т Омега

TCSIX:

1.24

TILGX:

1.25

Коэф-т Кальмара

TCSIX:

1.64

TILGX:

1.80

Коэф-т Мартина

TCSIX:

7.44

TILGX:

6.70

Индекс Язвы

TCSIX:

1.06%

TILGX:

3.66%

Дневная вол-ть

TCSIX:

5.94%

TILGX:

19.33%

Макс. просадка

TCSIX:

-19.12%

TILGX:

-52.16%

Текущая просадка

TCSIX:

-3.20%

TILGX:

-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, TCSIX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у TILGX с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 5.03% против 14.56% соответственно.


TCSIX

С начала года

7.34%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

1.88%

1 год

7.79%

5 лет

4.54%

10 лет

5.03%

TILGX

С начала года

24.51%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

6.40%

1 год

24.78%

5 лет

15.80%

10 лет

14.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCSIX и TILGX

TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCSIX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCSIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.331.27
Коэффициент Сортино TCSIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.871.67
Коэффициент Омега TCSIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.25
Коэффициент Кальмара TCSIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.641.80
Коэффициент Мартина TCSIX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.446.70
TCSIX
TILGX

Показатель коэффициента Шарпа TCSIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSIX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
1.27
TCSIX
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSIX и TILGX

Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как TILGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund
2.01%2.95%2.85%2.76%2.38%1.84%2.78%2.57%2.27%2.30%2.62%2.56%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.00%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TCSIX и TILGX

Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.20%
-5.28%
TCSIX
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TCSIX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) составляет 2.21%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21%
8.11%
TCSIX
TILGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab