Сравнение TCSIX с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Welltower Inc. (WELL).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -3.13% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 5.68% против 15.35% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.68%
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCSIX vs. WELL — Ранг доходности на риск
TCSIX
WELL
Сравнение TCSIX c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.97 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.53 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 6.23 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и WELL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и WELL
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.09% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и WELL
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -63.33% | +44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -12.61% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -40.78% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -63.33% | +44.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.39% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.37% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 5.13% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и WELL
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) составляет 2.75%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.70% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 14.86% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 21.26% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 23.50% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 31.82% | -24.37% |