- ISIN
- US87245R8705
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 8 дек. 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции TCSIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,243.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) показал доход в 3.84% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCSIX составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TCSIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 1.25% | -4.28% | 3.95% | 1.61% | 0.33% | -0.14% | 3.84% | |||||
| 2025 | 1.66% | 0.62% | -1.71% | 0.24% | 2.21% | 2.69% | 0.30% | 1.73% | 1.86% | 1.17% | 0.43% | 0.26% | 12.00% |
| 2024 | 0.33% | 1.57% | 1.87% | -2.49% | 2.55% | 1.33% | 1.67% | 1.57% | 1.30% | -1.76% | 2.03% | -1.78% | 8.33% |
| 2023 | 4.52% | -2.08% | 1.93% | 0.96% | -0.78% | 2.43% | 1.71% | -1.34% | -2.69% | -1.67% | 5.56% | 3.89% | 12.70% |
| 2022 | -3.23% | -2.05% | -0.44% | -4.84% | 0.16% | -4.73% | 4.15% | -2.40% | -5.71% | 2.36% | 4.78% | -2.00% | -13.68% |
| 2021 | -0.44% | 0.95% | 0.60% | 2.24% | 0.71% | 0.90% | 0.63% | 0.90% | -2.15% | 1.90% | -1.45% | 1.58% | 6.46% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.39, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 52.00% of S&P 500 Index downside but only 42.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 42.99%
- Участие в снижении
- 52.00%
Комиссия
Комиссия TCSIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCSIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.24 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.71 | -1.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.75 | $0.42 | $0.36 | $0.70 | $1.00 | $0.65 | $0.46 | $0.50 | $0.22 | $0.41 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.84% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund показал максимальную просадку в 19.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.12%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-9.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.28%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-6.81%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| TCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -56.78% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -9.10% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.81% | -18.90% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -25.43% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -33.92% | +14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.00% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -10.70% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.09% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCSIX
Добавьте TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCSIX