PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87245R8705

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

8 дек. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TCSIX с TILGX
Популярные сравнения:
TCSIX с TILGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
12.93%
TCSIX (TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund показал доход в 9.03% с начала года и 13.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


TCSIX

С начала года

9.03%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

5.03%

1 год

13.95%

5 лет (среднегодовая)

5.24%

10 лет (среднегодовая)

5.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%1.57%1.87%-2.49%2.55%1.33%1.67%1.57%1.30%-1.76%9.03%
20234.52%-2.08%1.93%0.96%-0.78%2.43%1.71%-1.34%-2.69%-1.67%5.56%3.89%12.70%
2022-3.23%-2.05%-0.44%-4.84%0.16%-4.73%4.14%-2.40%-5.71%2.36%4.78%-2.00%-13.69%
2021-0.44%0.95%0.60%2.24%0.71%0.90%0.63%0.90%-2.15%1.90%-1.45%1.58%6.46%
20200.39%-2.48%-8.37%6.19%3.20%1.96%3.05%2.58%-1.23%-0.90%5.69%2.30%12.14%
20194.42%1.41%1.20%1.63%-2.00%3.32%0.40%0.24%0.31%1.15%1.19%1.42%15.57%
20182.07%-1.95%-0.47%-0.08%0.80%-0.21%1.20%0.71%-0.21%-4.03%0.58%-2.77%-4.45%
20171.47%1.45%0.65%1.26%0.99%0.20%1.48%0.65%0.95%0.96%0.79%0.68%12.13%
2016-2.20%-0.27%3.56%0.96%0.61%0.15%2.24%0.34%0.46%-1.09%-0.09%0.74%5.42%
20150.25%2.29%-0.10%0.67%0.41%-1.16%0.75%-2.99%-1.19%3.13%-0.00%-1.28%0.64%
2014-0.86%2.59%-0.45%0.08%1.36%1.07%-1.08%1.76%-1.61%1.01%1.08%-0.67%4.29%
20131.93%0.27%1.20%1.42%-0.26%-1.98%2.43%-1.32%2.71%2.26%0.94%0.87%10.85%

Комиссия

Комиссия TCSIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TCSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TCSIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCSIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCSIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.462.54
Коэффициент Сортино TCSIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.633.40
Коэффициент Омега TCSIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.47
Коэффициент Кальмара TCSIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.803.66
Коэффициент Мартина TCSIX, с текущим значением в 15.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0416.26
TCSIX
^GSPC

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.54
TCSIX (TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.36$0.32$0.38$0.33$0.24$0.32$0.32$0.26$0.26$0.31$0.30

Дивидендный доход

3.12%2.95%2.85%2.76%2.38%1.84%2.78%2.57%2.27%2.30%2.62%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.32
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.38
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.18$0.33
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.01$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.32
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.32
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.26
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.26
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.20$0.31
2013$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-0.88%
TCSIX (TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund показал максимальную просадку в 19.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.12%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-18.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-9.34%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-8.14%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.282
-4.98%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
3.96%
TCSIX (TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund)
Benchmark (^GSPC)