PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87245R8705

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

8 дек. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TCSIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund

Популярные сравнения:
TCSIX с TILGX TCSIX с BAICX
Популярные сравнения:
TCSIX с TILGX TCSIX с BAICX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) показал доход в 3.00% с начала года и 6.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCSIX составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

TCSIX

С начала года

3.00%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

2.65%

1 год

6.89%

3 года

6.10%

5 лет

3.87%

10 лет

3.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.66%0.62%-1.71%0.24%2.21%3.00%
20240.33%1.57%1.87%-2.49%2.55%1.34%1.67%1.57%1.31%-1.76%2.03%-1.78%8.34%
20234.52%-2.08%1.92%0.96%-0.78%2.44%1.71%-1.34%-2.69%-1.67%5.56%3.89%12.70%
2022-3.23%-2.05%-0.44%-4.84%0.16%-4.73%4.14%-2.40%-5.71%2.36%4.78%-5.21%-16.52%
2021-0.44%0.95%0.60%2.24%0.71%0.90%0.63%0.90%-2.15%1.90%-1.45%-2.89%1.78%
20200.39%-2.48%-8.37%6.19%3.20%1.97%3.05%2.58%-1.23%-0.90%5.69%-0.08%9.54%
20194.42%1.41%1.20%1.62%-2.00%3.33%0.40%0.24%0.31%-0.64%1.19%1.37%13.47%
20182.07%-1.95%-0.48%-0.08%0.80%-0.22%1.20%0.71%-0.21%-4.03%0.58%-4.25%-5.91%
20171.47%1.45%0.66%1.26%0.99%0.20%1.48%0.65%0.95%0.96%0.79%0.10%11.48%
2016-2.20%-0.27%3.56%0.96%0.60%0.15%2.24%0.34%0.45%-1.09%-0.08%-0.56%4.06%
20150.25%2.29%-0.11%0.67%0.41%-1.16%0.75%-2.99%-1.19%3.13%0.00%-2.77%-0.88%
2014-0.86%2.59%-0.45%0.08%1.36%1.07%-1.08%1.76%-1.61%1.01%1.08%-1.59%3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TCSIX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TCSIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCSIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.42$0.36$0.70$1.00$0.65$0.47$0.50$0.40$0.41$0.44$0.42

Дивидендный доход

3.27%3.28%2.96%6.28%7.32%4.75%3.63%4.36%3.14%3.57%3.82%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.42
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.55$0.70
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.87$1.00
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.51$0.65
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.23$0.00$0.07$0.47
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.35$0.50
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.40
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.28$0.41
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.32$0.44
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund показал максимальную просадку в 22.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.69%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-18.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-10.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-9.51%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.319
-4.98%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...