Сравнение TIEIX с SPXX
TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. TIEIX is passively managed, while SPXX is actively managed. Over the past 10 years, TIEIX returned 14.85%/yr vs 10.43%/yr for SPXX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIEIX charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и SPXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 14.85% против 10.43% соответственно.
TIEIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.85%
SPXX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам TIEIX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 10.43% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 4.54% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Correlation
The correlation between TIEIX and SPXX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2005 г. | 0.71 |
The correlation between TIEIX and SPXX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIEIX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
TIEIX
SPXX
Сравнение TIEIX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIEIX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.33 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 4.50 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и SPXX
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и SPXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIEIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -52.39% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.86% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -17.65% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -18.09% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -43.99% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.39% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -7.45% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.49% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и SPXX
Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIEIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.24% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.50% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 12.42% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.70% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.44% | 0.00% |
Сравнение комиссий TIEIX и SPXX
TIEIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и SPXX
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SPXX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.94% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 2.17% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
TIEIX and SPXX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIEIX has higher volatility (4.84%) compared to SPXX (4.24%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs SPXX's -52.39%.
TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIEIX и SPXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор