PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBDX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBDX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 2.01% против 13.81% соответственно.

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TIBDX и TISPX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TIBDX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.98

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.32

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.36

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.59

+0.36

Корреляция

Корреляция между TIBDX и TISPX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и TISPX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и TISPX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBDXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-55.16%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-12.11%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-24.48%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-33.75%

+14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-6.23%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.76%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.52%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 1.54%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBDXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.34%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.53%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

18.33%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

16.90%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

18.05%

-13.34%