Сравнение TIBDX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBDX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.69% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIBDX имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции IUSB немного впереди с 2.06%.
TIBDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.99%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBDX и IUSB
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
TIBDX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
TIBDX
IUSB
Сравнение TIBDX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBDX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.92 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.96 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBDX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TIBDX и IUSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и IUSB
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.04% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и IUSB
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBDX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -17.90% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.49% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -17.87% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -17.90% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.81% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.62% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и IUSB
TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.57% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBDX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.62% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.41% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.13% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.77% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.03% | -0.32% |