PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBDX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBDX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%0.40%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUXTIBDX с AMFIX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий TIBDX и FNBGX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

TIBDX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.01

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.09

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.14

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

0.30

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.01

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.08

+1.03

Корреляция

Корреляция между TIBDX и FNBGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и FNBGX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и FNBGX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBDXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-46.86%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-8.75%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-41.54%

+22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-37.47%

+35.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-21.32%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.98%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и FNBGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBDXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.50%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

6.02%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

10.47%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

14.61%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

14.30%

-9.59%