TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) показал доход в -0.69% с начала года и 3.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIBDX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TIBDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.

TIAA-CREF Core Bond Fund: годовая альфа составляет 4.27%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 15.06.1999.

• Этот фонд участвовал в 12.43% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TIBDX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TIBDX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TIAA-CREF Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TIAA-CREF Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.82%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 837 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Core Bond Fund составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.