PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIBDX с IGIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBDX с IGIB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).

TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIBDX или IGIB.

Корреляция

Корреляция между TIBDX и IGIB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIBDX:

0.97

IGIB:

1.28

Коэф-т Сортино

TIBDX:

1.40

IGIB:

1.79

Коэф-т Омега

TIBDX:

1.17

IGIB:

1.22

Коэф-т Кальмара

TIBDX:

0.42

IGIB:

0.74

Коэф-т Мартина

TIBDX:

2.61

IGIB:

4.09

Индекс Язвы

TIBDX:

1.87%

IGIB:

1.66%

Дневная вол-ть

TIBDX:

5.19%

IGIB:

5.49%

Макс. просадка

TIBDX:

-19.54%

IGIB:

-20.77%

Текущая просадка

TIBDX:

-6.73%

IGIB:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.58% соответственно.

TIBDX

С начала года

1.10%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

0.51%

1 год

4.99%

5 лет

-0.29%

10 лет

1.45%

IGIB

С начала года

2.27%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

1.46%

1 год

6.96%

5 лет

1.28%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIBDX и IGIB

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIBDX и IGIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг риск-скорректированной доходности TIBDX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг риск-скорректированной доходности IGIB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIBDX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и IGIB

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности IGIB в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.02%4.32%3.88%2.99%2.00%2.43%2.89%3.15%2.86%2.86%2.66%2.32%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.52%4.41%3.78%3.04%2.33%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%2.46%

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и IGIB

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и IGIB

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 1.45%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...