PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBDX с IGIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - TIBDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TIAA Investments, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Over the past 10 years, TIBDX returned 1.99%/yr vs 3.04%/yr for IGIB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIBDX charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.04% соответственно.

TIBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.72%
1 год
6.03%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.99%

IGIB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.14%
1 год
6.27%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBDX и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.67%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.21%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Correlation

The correlation between TIBDX and IGIB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

0.77

The correlation between TIBDX and IGIB shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUXTIBDX с ACGYX
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Доходность на риск

TIBDX vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.52

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.26

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.09

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

7.08

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.70

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и IGIB

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBDXIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-20.62%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.01%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.29%

-6.05%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-20.62%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-20.62%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.33%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.58%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и IGIB

TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеют волатильность 1.39% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBDXIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

3.08%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.14%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.56%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

6.06%

-1.33%

Сравнение комиссий TIBDX и IGIB

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и IGIB

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности IGIB в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.45%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

TIBDX and IGIB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBDX has higher volatility (1.39%) compared to IGIB (1.33%). In terms of maximum drawdown, TIBDX dropped -18.82% vs IGIB's -20.62%.

TIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBDX и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор