Сравнение TIBDX с IGIB
TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) and IGIB (iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - TIBDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TIAA, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index. Over the past 10 years, TIBDX returned 1.76%/yr vs 2.90%/yr for IGIB. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIBDX charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for IGIB.
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и IGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.90% соответственно.
TIBDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 1.76%
- Всё время*
- 3.94%
IGIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.90%
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.32M | $130.77M | $138.48M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TIBDX и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.05% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.11% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Correlation
The correlation between TIBDX and IGIB is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between TIBDX and IGIB shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBDX vs. IGIB — Ранг доходности на риск
TIBDX
IGIB
Сравнение TIBDX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIBDX | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 2.73 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и IGIB
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и IGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIBDX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -20.62% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.01% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -5.24% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -20.42% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -20.62% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.43% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.57% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.07% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и IGIB
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 0.99%, в то время как у iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIBDX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.10% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.33% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.06% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.58% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 6.07% | -1.33% |
Сравнение комиссий TIBDX и IGIB
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и IGIB
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности IGIB в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.14% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
TIBDX and IGIB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIB has higher volatility (1.10%) compared to TIBDX (0.99%). In terms of maximum drawdown, TIBDX dropped -18.82% vs IGIB's -20.62%.
TIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIBDX и IGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор