Сравнение TIBDX с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBDX и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.08% соответственно.
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBDX и IGIB
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
TIBDX vs. IGIB — Ранг доходности на риск
TIBDX
IGIB
Сравнение TIBDX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBDX | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.08 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 7.37 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBDX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.24 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.69 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TIBDX и IGIB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и IGIB
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности IGIB в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и IGIB
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBDX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -20.62% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.01% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -20.62% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -20.62% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.91% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.59% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.85% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и IGIB
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 1.54%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBDX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.12% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.91% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 4.83% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.55% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 6.04% | -1.33% |