Сравнение TIBDX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBDX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.55% соответственно.
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBDX и JCPUX
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
TIBDX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
TIBDX
JCPUX
Сравнение TIBDX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBDX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.80 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.09 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.20 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBDX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIBDX и JCPUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и JCPUX
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и JCPUX
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBDX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -16.81% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.61% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -16.81% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -16.81% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.89% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.31% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.88% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и JCPUX
TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) имеют волатильность 1.54% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBDX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.60% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.47% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 4.22% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.66% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 4.62% | +0.09% |