PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с JCPUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBDX с JCPUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) and JCPUX (JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TIBDX returned 1.99%/yr vs 2.45%/yr for JCPUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TIBDX charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for JCPUX.

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и JCPUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.45% соответственно.

TIBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.72%
1 год
6.03%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.99%

JCPUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.63%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBDX и JCPUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.67%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		0.89%8.07%2.87%6.46%-12.73%-0.10%7.87%8.93%-0.05%4.32%

Correlation

The correlation between TIBDX and JCPUX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2005 г.

0.89

The correlation between TIBDX and JCPUX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с ACGYX
Часто сравнивают с JCPUX:
JCPUX с BCPIXJCPUX с EINFXJCPUX с GUGAXJCPUX с TGRNXJCPUX с AAIIXJCPUX с AMFIXJCPUX с ARINX

Доходность на риск

TIBDX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JCPUX
Ранг доходности на риск JCPUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPUX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXJCPUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.78

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.64

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.52

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

7.67

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. JCPUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPUX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и JCPUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXJCPUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.94

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и JCPUX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и JCPUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBDXJCPUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-16.81%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.64%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.29%

-6.05%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-16.81%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-16.81%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.27%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.30%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и JCPUX

TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBDXJCPUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.32%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.70%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.76%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.69%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.64%

+0.09%

Сравнение комиссий TIBDX и JCPUX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JCPUX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и JCPUX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности JCPUX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		5.07%4.94%4.96%4.10%3.45%3.32%4.43%3.30%3.15%2.89%2.84%3.49%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.45%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

TIBDX and JCPUX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBDX has higher volatility (1.39%) compared to JCPUX (1.32%). In terms of maximum drawdown, TIBDX dropped -18.82% vs JCPUX's -16.81%.

JCPUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBDX и JCPUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор