PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIBDX с FCBYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBDX с FCBYX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX).

TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FCBYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIBDX или FCBYX.

Корреляция

Корреляция между TIBDX и FCBYX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и FCBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.85%
212.30%
TIBDX
FCBYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIBDX:

1.38

FCBYX:

2.09

Коэф-т Сортино

TIBDX:

2.04

FCBYX:

3.28

Коэф-т Омега

TIBDX:

1.25

FCBYX:

1.41

Коэф-т Кальмара

TIBDX:

0.56

FCBYX:

2.26

Коэф-т Мартина

TIBDX:

3.89

FCBYX:

8.42

Индекс Язвы

TIBDX:

1.84%

FCBYX:

0.95%

Дневная вол-ть

TIBDX:

5.17%

FCBYX:

3.81%

Макс. просадка

TIBDX:

-19.54%

FCBYX:

-24.48%

Текущая просадка

TIBDX:

-5.90%

FCBYX:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FCBYX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям FCBYX по среднегодовой доходности: 1.49% против 3.29% соответственно.

TIBDX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

1.76%

1 год

7.76%

5 лет

-0.10%

10 лет

1.49%

FCBYX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.05%

1 год

8.52%

5 лет

4.00%

10 лет

3.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIBDX и FCBYX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCBYX в 0.59%.

FCBYX
Nuveen Strategic Income Fund
График комиссии FCBYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCBYX: 0.59%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund
График комиссии TIBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIBDX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIBDX и FCBYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг риск-скорректированной доходности TIBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCBYX
Ранг риск-скорректированной доходности FCBYX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCBYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIBDX c FCBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TIBDX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TIBDX: 1.38
FCBYX: 2.09
Коэффициент Сортино TIBDX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIBDX: 2.04
FCBYX: 3.28
Коэффициент Омега TIBDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TIBDX: 1.25
FCBYX: 1.41
Коэффициент Кальмара TIBDX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TIBDX: 0.56
FCBYX: 2.26
Коэффициент Мартина TIBDX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TIBDX: 3.89
FCBYX: 8.42

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FCBYX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и FCBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
2.09
TIBDX
FCBYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и FCBYX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности FCBYX в 6.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.35%4.33%3.88%2.99%2.00%2.43%2.89%3.15%2.86%2.86%2.66%2.32%
FCBYX
Nuveen Strategic Income Fund		6.57%6.41%5.59%4.44%3.06%3.57%3.67%3.87%4.94%5.34%5.54%5.19%

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и FCBYX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки FCBYX в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и FCBYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.90%
-1.26%
TIBDX
FCBYX

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и FCBYX

TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
1.61%
TIBDX
FCBYX