Сравнение TIBDX с TCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).
TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и TCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBDX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 2.01% против 8.90% соответственно.
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBDX и TCIEX
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.
Доходность на риск
TIBDX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
TIBDX
TCIEX
Сравнение TIBDX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBDX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.87 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.83 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.94 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBDX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между TIBDX и TCIEX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и TCIEX
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TCIEX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и TCIEX
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и TCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBDX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -59.27% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -11.35% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -29.25% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -33.58% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -8.19% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -10.64% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.00% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и TCIEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 1.54%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBDX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 7.73% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 11.19% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 17.19% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 15.94% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 16.58% | -11.87% |