PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYF с THEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while THEQ is a Equity Hedged fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, THYF returned 6.98% vs 18.16% for THEQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYF charges 0.56%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности THYF и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у THEQ с доходностью 7.47%.

THYF

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.98%
3 года*
8.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYF и THEQ

2026 (YTD)2025
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.66%7.21%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%12.87%

Correlation

The correlation between THYF and THEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.68

The correlation between THYF and THEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THYF и THEQ

Секторы
THYF
THEQ

Финансовые услуги

34.0%
84.3%

Сырьевые материалы

18.3%
0.1%

Здравоохранение

9.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
0.6%

Недвижимость

6.8%
0.1%

Промышленность

6.1%
0.6%

Энергетика

4.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.9%

Технологии

3.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.7%

Коммунальные услуги

1.4%
0.7%

Финансовые услуги

THYF
34.0%
THEQ
84.3%

Сырьевые материалы

THYF
18.3%
THEQ
0.1%

Здравоохранение

THYF
9.8%
THEQ
1.5%

Потребительский циклический сектор

THYF
8.1%
THEQ
0.6%

Недвижимость

THYF
6.8%
THEQ
0.1%

Промышленность

THYF
6.1%
THEQ
0.6%

Энергетика

THYF
4.3%
THEQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

THYF
3.9%
THEQ
0.9%

Технологии

THYF
3.7%
THEQ
3.5%

Коммуникационные услуги

THYF
3.7%
THEQ
0.7%

Коммунальные услуги

THYF
1.4%
THEQ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с MAXJTHEQ с TGRT

Доходность на риск

THYF vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.11

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.96

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.95

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

13.04

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THEQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и THEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок THYF и THEQ

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYFTHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-8.08%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-6.17%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.00%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.40%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и THEQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.13%, в то время как у T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYFTHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.20%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

6.47%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

8.65%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

11.54%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

11.54%

-5.72%

Сравнение комиссий THYF и THEQ

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и THEQ

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности THEQ в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%0.00%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.01%7.17%7.30%8.02%1.50%

Часто задаваемые вопросы

THYF and THEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (2.20%) compared to THYF (1.13%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs THEQ's -8.08%.

On 1-year performance, THEQ leads with 18.16% vs 6.98% for THYF. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 18.16% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.74% for THEQ.

THYF is categorized as High Yield Bonds, while THEQ is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.46% for THEQ.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYF и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор