PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

THYF и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и TGRT

2026 (YTD)202520242023
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%6.57%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий THYF и TGRT

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

THYF vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.65

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.09

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.88

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

2.98

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.65

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.92

+0.51

Корреляция

Корреляция между THYF и TGRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TGRT

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THYF и TGRT

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-22.04%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-17.89%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-13.75%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.26%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

5.30%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

7.45%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

13.10%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

22.69%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

19.30%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

19.30%

-13.40%