PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TEQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с TEQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI).

THYF и TEQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и TEQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и TEQI

2026 (YTD)2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%11.32%1.53%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TEQI с доходностью 0.38%.

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Equity Income ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL

Сравнение комиссий THYF и TEQI

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TEQI в 0.54%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF

Доходность на риск

THYF vs. TEQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TEQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTEQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.64

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.97

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.79

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

3.31

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TEQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TEQI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TEQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTEQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.64

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.88

+0.55

Корреляция

Корреляция между THYF и TEQI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TEQI

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TEQI в 1.69%

TTM202520242023202220212020
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%

Просадки

Сравнение просадок THYF и TEQI

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TEQI.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFTEQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-17.82%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-12.47%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.19%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.61%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.97%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TEQI

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFTEQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.79%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

8.08%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

15.81%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

14.64%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

15.24%

-9.34%