PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

THYF и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и TCAF

2026 (YTD)202520242023
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.78%7.77%8.51%6.57%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

THYF

1 день
0.88%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.58%
3 года*
7.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с BNDTHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий THYF и TCAF

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

THYF vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.63

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.02

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.98

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

3.61

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.63

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.93

+0.47

Корреляция

Корреляция между THYF и TCAF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TCAF

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.22%7.17%7.30%8.02%1.50%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THYF и TCAF

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-16.37%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-11.33%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-8.66%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.10%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.08%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.84%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

5.47%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.26%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

17.35%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

14.12%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

14.12%

-8.22%