Сравнение THYF с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
THYF и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 7.13% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.61% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и PYLD
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
THYF vs. PYLD — Ранг доходности на риск
THYF
PYLD
Сравнение THYF c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.77 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.47 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.91 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.76 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.01 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между THYF и PYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и PYLD
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности PYLD в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.37% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и PYLD
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -4.52% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.25% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.98% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.64% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.80% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и PYLD
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.66% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.13% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 3.44% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.00% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.00% | +1.90% |