Сравнение THYF с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.34% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.
THYF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и VWEHX
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
THYF vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
THYF
VWEHX
Сравнение THYF c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.01 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.02 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.72 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 10.98 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между THYF и VWEHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и VWEHX
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VWEHX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и VWEHX
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -30.17% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.52% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.44% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.30% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.63% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и VWEHX
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.46% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.27% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 3.43% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.86% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.26% | +0.63% |