PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

THYF и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и PSH

2026 (YTD)202520242023
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%0.45%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с BNDTHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий THYF и PSH

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

THYF vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.68

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.54

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.34

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

10.93

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

2.20

-0.77

Корреляция

Корреляция между THYF и PSH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и PSH

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THYF и PSH

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-3.06%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-2.84%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.27%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.61%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и PSH

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.59%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.00%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

3.94%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

3.30%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

3.30%

+2.60%