PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

PSH и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и JPIE

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с FSCO
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий PSH и JPIE

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

PSH vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.74

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.66

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.69

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

3.41

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

18.78

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.74

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.95

+1.25

Корреляция

Корреляция между PSH и JPIE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и JPIE

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PSH и JPIE

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-9.96%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.72%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.17%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.31%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и JPIE

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.87%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.09%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

2.11%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

3.57%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

3.57%

-0.27%