PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THYF с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THYF и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и ICSH


2026 (YTD)2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
-0.37%7.77%8.51%11.32%1.53%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.58%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.


THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
10 лет*

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий THYF и ICSH

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.


Доходность на риск

THYF vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THYFICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

10.89

-9.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

25.73

-24.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

6.44

-5.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

44.98

-43.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

281.70

-273.84

THYF vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THYFICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

10.89

-9.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.90

-0.48

Корреляция

Корреляция между THYF и ICSH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и ICSH

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности ICSH в 4.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок THYF и ICSH

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


THYFICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-3.94%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-0.10%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.08%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.02%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и ICSH

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THYFICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.16%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.27%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

0.41%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

0.48%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

1.06%

+4.84%