Сравнение THYF с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
THYF и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и ICSH
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
THYF vs. ICSH — Ранг доходности на риск
THYF
ICSH
Сравнение THYF c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 10.89 | -9.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 25.73 | -24.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 6.44 | -5.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 44.98 | -43.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 281.70 | -273.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 10.89 | -9.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.90 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между THYF и ICSH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и ICSH
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и ICSH
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -3.94% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.10% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.08% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.02% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и ICSH
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.16% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.27% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 0.41% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.48% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.06% | +4.84% |