PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THYF с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THYF и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и HYHG


2026 (YTD)2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
-0.37%7.77%8.51%11.32%1.53%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.76%5.31%11.41%14.69%-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.


THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
10 лет*

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Сравнение комиссий THYF и HYHG

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.


Доходность на риск

THYF vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THYFHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.74

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.32

-0.47

THYF vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THYFHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.93

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.45

+0.98

Корреляция

Корреляция между THYF и HYHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и HYHG

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности HYHG в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок THYF и HYHG

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и HYHG.


Загрузка...

Показатели просадок


THYFHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-25.71%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-4.25%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.57%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.08%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и HYHG

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THYFHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.37%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

4.49%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

8.09%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

8.12%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

9.20%

-3.30%