PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THY с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

THY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности THY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THY и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.19%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

THY

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с TBILTHY с HYGHTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий THY и USHY

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

THY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.32

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.94

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.91

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.64

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между THY и USHY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и USHY

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок THY и USHY

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

THYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-22.44%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.92%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-15.56%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.03%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.71%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.77%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и USHY

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.62%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.21%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.84%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

5.52%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

7.33%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

8.32%

-3.81%