PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THY с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

THY и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности THY и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THY и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.19%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

THY

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с TBILTHY с HYGHTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий THY и HYLB

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

THY vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.32

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.97

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.92

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

10.01

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HYLB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между THY и HYLB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и HYLB

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок THY и HYLB

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

THYHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-22.91%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.88%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-15.54%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.02%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.47%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.75%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и HYLB

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.62%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.22%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.83%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

5.49%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

7.45%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

8.24%

-3.73%