PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THY с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - THY is a High Yield Bonds fund actively managed by Toews Corp., while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, THY returned 1.71%/yr vs 3.45%/yr for BATT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. THY charges 1.36%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности THY и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.

THY

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.31%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THY и BATT

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.45%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%75.85%

Correlation

The correlation between THY and BATT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.36

Сравнение распределения секторов THY и BATT

Секторы
THY
BATT

Финансовые услуги

99.9%
0.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

57.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

16.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

THY
99.9%
BATT
0.0%

Энергетика

THY
0.1%
BATT

-

Сырьевые материалы

THY

-

BATT
57.0%

Коммуникационные услуги

THY

-

BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

THY

-

BATT
18.9%

Потребительский защитный сектор

THY

-

BATT

-

Здравоохранение

THY

-

BATT

-

Промышленность

THY

-

BATT
16.9%

Недвижимость

THY

-

BATT

-

Технологии

THY

-

BATT
5.6%

Коммунальные услуги

THY

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

THY vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.38

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.69

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

6.12

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

22.20

-15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.38

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.01

+0.47

Просадки

Сравнение просадок THY и BATT

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-69.38%

+60.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-17.03%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-47.65%

+44.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-61.98%

+53.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.44%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-34.78%

+32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

4.68%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и BATT

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.93%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

10.29%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

24.67%

-22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

30.80%

-27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

29.57%

-25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

30.60%

-26.12%

Сравнение комиссий THY и BATT

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и BATT

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.40%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THY and BATT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.29%) compared to THY (0.93%). In terms of maximum drawdown, THY dropped -8.56% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, BATT leads with 3.45% vs 1.71% for THY. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BATT has performed better with a 3.45% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

THY has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 1.47% for BATT.

THY is categorized as High Yield Bonds, while BATT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Toews Corp. and Amplify. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THY и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор