Сравнение THTA с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
THTA и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и VGSH
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
THTA vs. VGSH — Ранг доходности на риск
THTA
VGSH
Сравнение THTA c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.57 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 4.13 | -4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.21 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 15.93 | -16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.57 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.01 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между THTA и VGSH составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и VGSH
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и VGSH
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -5.70% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -0.88% | -29.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -0.52% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.60% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.23% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и VGSH
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.52% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 0.84% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 1.44% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 1.96% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 1.57% | +19.39% |