Сравнение THTA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
THTA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и TLT
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
THTA vs. TLT — Ранг доходности на риск
THTA
TLT
Сравнение THTA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.13 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.10 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.06 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.13 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между THTA и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и TLT
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и TLT
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -48.35% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -9.23% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -40.23% | +31.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -13.62% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 4.39% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и TLT
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.71% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 6.61% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 11.40% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.88% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 14.93% | +6.03% |