Сравнение THTA с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
THTA и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и SPTS
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
THTA vs. SPTS — Ранг доходности на риск
THTA
SPTS
Сравнение THTA c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.58 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 4.09 | -4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.64 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 17.61 | -18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.58 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между THTA и SPTS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SPTS
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и SPTS
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -5.83% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -0.84% | -29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -0.43% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -1.74% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 0.22% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SPTS
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.50% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 0.88% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 1.49% | +27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 1.98% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 1.73% | +19.24% |