Сравнение THTA с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
THTA и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.01% | 5.28% | -6.23% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью 0.01%.
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и SPTL
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.
Доходность на риск
THTA vs. SPTL — Ранг доходности на риск
THTA
SPTL
Сравнение THTA c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.05 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.14 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.16 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.34 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.24 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между THTA и SPTL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SPTL
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности SPTL в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.15% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и SPTL
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -46.20% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -8.44% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -36.62% | +27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -14.03% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 3.84% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SPTL
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.69%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.50% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 6.01% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 10.34% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 14.65% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 13.98% | +6.99% |