Сравнение THTA с SPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).
THTA и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и SPTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и SPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью -0.11%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и SPTI
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPTI в 0.06%.
Доходность на риск
THTA vs. SPTI — Ранг доходности на риск
THTA
SPTI
Сравнение THTA c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | SPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.00 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.51 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.70 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.17 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.00 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между THTA и SPTI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SPTI
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности SPTI в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и SPTI
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SPTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -16.12% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -2.39% | -28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -2.09% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.93% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.78% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SPTI
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.35% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 2.31% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 3.86% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 5.33% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 4.36% | +16.60% |