Сравнение THTA с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
THTA и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и SCHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.10%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и SCHQ
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.
Доходность на риск
THTA vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
THTA
SCHQ
Сравнение THTA c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.03 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.03 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.04 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.10 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.25 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между THTA и SCHQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SCHQ
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности SCHQ в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и SCHQ
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SCHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -46.13% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -8.46% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -36.61% | +27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -26.08% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 3.88% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SCHQ
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.46% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 5.99% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 10.36% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 14.55% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.48% | +5.48% |