Сравнение THTA с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
THTA и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и SCHO
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
THTA vs. SCHO — Ранг доходности на риск
THTA
SCHO
Сравнение THTA c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.44 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 3.92 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.42 | -4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 17.32 | -17.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.44 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.00 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между THTA и SCHO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SCHO
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и SCHO
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -5.69% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -0.86% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -0.43% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.61% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.22% | +15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SCHO
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.52% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 0.87% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 1.52% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 1.97% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 1.55% | +19.41% |