PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THTA с NJTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THTA с NJTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) are both funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while NJTFX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, THTA returned 16.57% vs 9.21% for NJTFX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for NJTFX.

Доходность

Сравнение доходности THTA и NJTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у NJTFX с доходностью 1.94%.

THTA

1 день
0.02%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.88%
6 месяцев
8.14%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NJTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.21%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THTA и NJTFX

2026 (YTD)202520242023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		6.88%-10.24%7.31%1.04%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		1.94%5.00%4.01%5.10%

Correlation

The correlation between THTA and NJTFX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Enhanced Yield ETF

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с SPAXXTHTA с HYBLTHTA с FAGIXTHTA с SVOLTHTA с HYGH
Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с VNJTXNJTFX с WEEK

Доходность на риск

THTA vs. NJTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THTA c NJTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THTANJTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.54

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
5.72

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.94

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.31

3.68

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.45

13.93

+37.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THTA vs. NJTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJTFX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и NJTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THTANJTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.54

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.27

-1.19

Просадки

Сравнение просадок THTA и NJTFX

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки NJTFX в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и NJTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THTANJTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-15.19%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.59%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.01%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-1.81%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.68%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и NJTFX

Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 0.75%, в то время как у T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THTANJTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.06%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

1.97%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

2.70%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

3.99%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

3.87%

+16.36%

Сравнение комиссий THTA и NJTFX

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NJTFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и NJTFX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности NJTFX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		4.45%4.44%4.27%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.26%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THTA and NJTFX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJTFX has higher volatility (1.06%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs NJTFX's -15.19%.

NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THTA и NJTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор