Сравнение THTA с IVVW
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. THTA is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, THTA returned 16.30% vs 20.02% for IVVW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THTA charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности THTA и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THTA показывает доходность 9.44%, а IVVW немного ниже – 9.23%.
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам THTA и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% | 5.05% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between THTA and IVVW is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between THTA and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. IVVW — Ранг доходности на риск
THTA
IVVW
Сравнение THTA c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.49 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 3.46 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.87 | 17.95 | +27.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и IVVW
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -16.79% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -5.81% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | 0.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -1.67% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.12% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и IVVW
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 2.29%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.00% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 7.32% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 8.53% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 12.55% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 12.55% | +7.10% |
Сравнение комиссий THTA и IVVW
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и IVVW
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что меньше доходности IVVW в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and IVVW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (3.00%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.02% vs 16.30% for THTA. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.02% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: SoFi and iShares. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.25% for IVVW.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор