Сравнение THTA с IBTJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ).
THTA и IBTJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и IBTJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.07%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и IBTJ
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.
Доходность на риск
THTA vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
THTA
IBTJ
Сравнение THTA c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.38 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 2.13 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.56 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.74 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.38 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.02 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между THTA и IBTJ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и IBTJ
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности IBTJ в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и IBTJ
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и IBTJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -20.19% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -1.62% | -29.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -6.14% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -9.83% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.54% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и IBTJ
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.90% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 1.58% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 2.91% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 5.77% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 6.07% | +14.89% |