PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THTA с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THTA с IBTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).

THTA и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности THTA и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THTA и IBTF

2026 (YTD)202520242023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		4.64%-10.24%7.31%1.04%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%1.48%

Доходность по периодам

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Enhanced Yield ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с SPAXXTHTA с SVOLTHTA с FAGIXTHTA с HYGH
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с BNDIBTF с FTABX

Сравнение комиссий THTA и IBTF

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

THTA vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THTA c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THTAIBTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

7.30

-7.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

16.95

-17.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

4.26

-3.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

83.22

-83.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

246.06

-246.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THTA vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THTAIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

7.30

-7.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.41

Корреляция

Корреляция между THTA и IBTF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и IBTF

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности IBTF в 2.78%

TTM202520242023202220212020
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Просадки

Сравнение просадок THTA и IBTF

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и IBTF.

Загрузка...

Показатели просадок

THTAIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-10.45%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.83%

-0.04%

-30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

0.00%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.42%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

0.01%

+15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и IBTF

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THTAIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.00%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

0.25%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

0.46%

+28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

2.39%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

2.59%

+18.37%