Сравнение THTA с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
THTA и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и EDV
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Доходность на риск
THTA vs. EDV — Ранг доходности на риск
THTA
EDV
Сравнение THTA c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.33 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.33 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.31 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.60 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.12 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между THTA и EDV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и EDV
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и EDV
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -59.96% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -13.84% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -54.22% | +45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -23.14% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 7.26% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и EDV
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.45% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 9.91% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 17.22% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.62% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.84% | +1.12% |