Сравнение THRO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
THRO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и TLT
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
THRO vs. TLT — Ранг доходности на риск
THRO
TLT
Сравнение THRO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.13 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.10 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.06 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.13 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между THRO и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и TLT
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и TLT
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -48.35% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -9.23% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -40.23% | +33.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -13.62% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.39% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и TLT
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.71% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 6.61% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 11.40% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.88% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.93% | +3.96% |