Сравнение THRO с TDSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).
THRO и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и TDSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 2.64%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и TDSB
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TDSB в 0.69%.
Доходность на риск
THRO vs. TDSB — Ранг доходности на риск
THRO
TDSB
Сравнение THRO c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.67 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.21 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.04 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.19 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.67 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между THRO и TDSB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и TDSB
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TDSB в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и TDSB
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -19.56% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -6.02% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.70% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -9.36% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.50% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и TDSB
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.63% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 5.11% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 7.49% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 7.38% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 7.58% | +11.31% |