PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. THRO is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 24.41%/yr vs 57.39%/yr for SOXX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. THRO charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности THRO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%.

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%12.92%67.12%-35.09%4.94%

Correlation

The correlation between THRO and SOXX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.82

The correlation between THRO and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и SOXX

Секторы
THRO
SOXX

Технологии

40.7%
100.0%

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Промышленность

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Энергетика

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

THRO
40.7%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
SOXX

-

Промышленность

THRO
10.4%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
SOXX

-

Здравоохранение

THRO
6.6%
SOXX

-

Энергетика

THRO
1.7%
SOXX

-

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
SOXX

-

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
SOXX

-

Недвижимость

THRO

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

THRO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
5.61

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
5.36

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.74

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

12.13

-9.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

46.43

-35.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

5.61

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.30

Просадки

Сравнение просадок THRO и SOXX

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-70.21%

+43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-15.77%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-41.36%

+22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-19.97%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.11%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.47%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

14.03%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

27.35%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

34.18%

-21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

36.11%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

33.43%

-14.71%

Сравнение комиссий THRO и SOXX

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и SOXX

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SOXX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THRO and SOXX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.03%) compared to THRO (3.47%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 57.39% vs 24.41% for THRO. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.39% return vs 24.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

SOXX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.16% for THRO.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор