Сравнение THRO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
THRO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и SOXX
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
THRO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
THRO
SOXX
Сравнение THRO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.03 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.63 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.44 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 16.46 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.03 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между THRO и SOXX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и SOXX
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и SOXX
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -70.21% | +43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -18.27% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.95% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -20.10% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.92% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 12.83% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 26.41% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 40.12% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 35.48% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 32.98% | -14.09% |