PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. THRO is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 24.41%/yr vs 31.29%/yr for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. THRO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности THRO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%1.72%

Correlation

The correlation between THRO and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов THRO и IAU

Секторы
THRO
IAU

Технологии

40.7%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Промышленность

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Энергетика

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

THRO
40.7%
IAU

-

Финансовые услуги

THRO
12.1%
IAU

-

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
IAU

-

Промышленность

THRO
10.4%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
IAU

-

Здравоохранение

THRO
6.6%
IAU

-

Энергетика

THRO
1.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
IAU

-

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
IAU

-

Недвижимость

THRO

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

THRO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.23

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.62

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.69

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

4.19

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Просадки

Сравнение просадок THRO и IAU

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-45.14%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-19.18%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-19.18%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-17.70%

+17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-15.96%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

7.71%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.50%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

23.02%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

26.42%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.95%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

15.90%

+2.82%

Сравнение комиссий THRO и IAU

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и IAU

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

THRO and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to THRO (3.47%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs IAU's -45.14%.

On 3-year performance, IAU leads with 31.29% vs 24.41% for THRO. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAU has performed better with a 31.29% return vs 24.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

THRO has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for IAU.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.25% for IAU.

THRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор