Сравнение THRO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Gold Trust (IAU).
THRO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и IAU
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
THRO vs. IAU — Ранг доходности на риск
THRO
IAU
Сравнение THRO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.33 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.72 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.95 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между THRO и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и IAU
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и IAU
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -45.14% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -19.18% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -11.71% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -15.98% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.23% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 10.44% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 24.15% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 27.64% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.70% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.83% | +3.06% |