PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с GMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. THRO is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, THRO returned 26.45% vs 10.84% for GMMA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности THRO и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.61%.

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
-0.41%
1 месяц
3.45%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и GMMA

2026 (YTD)20252024
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%6.15%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.61%8.95%0.49%

Correlation

The correlation between THRO and GMMA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between THRO and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и GMMA

Секторы
THRO
GMMA

Технологии

40.7%
35.6%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
11.2%

Промышленность

10.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Здравоохранение

6.6%
8.5%

Энергетика

1.7%
3.5%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

THRO
40.7%
GMMA
35.6%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
GMMA
11.8%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
GMMA
11.2%

Промышленность

THRO
10.4%
GMMA
8.3%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
GMMA
10.1%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
GMMA
4.9%

Здравоохранение

THRO
6.6%
GMMA
8.5%

Энергетика

THRO
1.7%
GMMA
3.5%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
GMMA
1.8%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
GMMA
2.4%

Недвижимость

THRO

-

GMMA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK

Доходность на риск

THRO vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.05

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.92

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.21

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

11.19

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMA равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.05

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.09

-0.34

Просадки

Сравнение просадок THRO и GMMA

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-5.21%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-3.39%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.41%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-1.23%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.97%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и GMMA

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.88%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

4.09%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

5.32%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

7.10%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

7.10%

+11.62%

Сравнение комиссий THRO и GMMA

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и GMMA

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GMMA в 3.65%

ПозицияTTM2025202420232022
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.65%3.00%0.57%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

THRO and GMMA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRO has higher volatility (3.47%) compared to GMMA (1.88%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, THRO leads with 26.45% vs 10.84% for GMMA. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THRO has performed better with a 26.45% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.16% for THRO.

They also come from different issuers: iShares and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.75% for GMMA.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор