PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. THRO is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 24.41%/yr vs 16.99%/yr for DGRO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRO charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности THRO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%1.33%

Correlation

The correlation between THRO and DGRO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between THRO and DGRO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THRO и DGRO

Секторы
THRO
DGRO

Технологии

40.7%
19.4%

Финансовые услуги

12.1%
21.2%

Коммуникационные услуги

11.6%
0.1%

Промышленность

10.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
11.5%

Здравоохранение

6.6%
16.4%

Энергетика

1.7%
5.6%

Сырьевые материалы

0.9%
2.5%

Коммунальные услуги

0.1%
6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

THRO
40.7%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
DGRO
0.1%

Промышленность

THRO
10.4%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

THRO
6.6%
DGRO
16.4%

Энергетика

THRO
1.7%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
DGRO
6.9%

Недвижимость

THRO

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

THRO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.39

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.49

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.50

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

13.52

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.02

Просадки

Сравнение просадок THRO и DGRO

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-35.10%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-6.47%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-14.03%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.28%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.44%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.67%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и DGRO

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.21%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.91%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

9.48%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

13.82%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.62%

+2.10%

Сравнение комиссий THRO и DGRO

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и DGRO

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THRO and DGRO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRO has higher volatility (3.47%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, THRO leads with 24.41% vs 16.99% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 24.41% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.16% for THRO.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while DGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор