PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности THQ и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%13.19%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JBBB
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий THQ и JAAA

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

THQ vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

2.75

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

3.53

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.90

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.45

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

24.01

-24.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.75

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.71

-2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.69

-2.35

Корреляция

Корреляция между THQ и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и JAAA

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THQ и JAAA

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

THQJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-2.64%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-1.46%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-2.64%

-29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-0.03%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-0.26%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

0.21%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и JAAA

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THQJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

0.41%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

0.68%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

1.81%

+20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

1.69%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

1.67%

+18.81%