PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с ASGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности THQ и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%13.46%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 4.33%.

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с THQ:
THQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAATHQ с JBBB
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLPASGI с FSCO

Сравнение комиссий THQ и ASGI

THQ берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Доходность на риск

THQ vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

2.03

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.59

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.57

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

10.05

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.03

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между THQ и ASGI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и ASGI

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности ASGI в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THQ и ASGI

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

THQASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-23.71%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-15.15%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-23.71%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-9.86%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.95%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

3.87%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и ASGI

Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 6.96%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THQASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

9.49%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

15.54%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

19.12%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.89%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.36%

+3.12%