PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THQ с ASGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с ASGI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

THQ управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. ASGI управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THQ или ASGI.

Корреляция

Корреляция между THQ и ASGI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THQ и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THQ:

-0.07

ASGI:

0.85

Коэф-т Сортино

THQ:

0.06

ASGI:

1.32

Коэф-т Омега

THQ:

1.01

ASGI:

1.18

Коэф-т Кальмара

THQ:

-0.07

ASGI:

1.17

Коэф-т Мартина

THQ:

-0.17

ASGI:

3.16

Индекс Язвы

THQ:

7.28%

ASGI:

4.91%

Дневная вол-ть

THQ:

21.03%

ASGI:

16.97%

Макс. просадка

THQ:

-39.34%

ASGI:

-23.72%

Текущая просадка

THQ:

-14.11%

ASGI:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 15.56%.

THQ

С начала года

0.06%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-3.06%

1 год

-1.52%

3 года

4.83%

5 лет

8.16%

10 лет

7.02%

ASGI

С начала года

15.56%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

4.72%

1 год

13.93%

3 года

11.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Сравнение комиссий THQ и ASGI

THQ берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THQ и ASGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг риск-скорректированной доходности THQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг риск-скорректированной доходности ASGI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THQ c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и ASGI

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности ASGI в 13.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.84%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%2.24%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		13.50%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THQ и ASGI

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.34%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и ASGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и ASGI

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...