PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THQ с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THQ и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и ASGI


2026 (YTD)202520242023202220212020
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
-9.62%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%13.46%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 2.90%.


THQ

1 день
2.75%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
2.98%
1 год
-8.31%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.83%

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Сравнение комиссий THQ и ASGI

THQ берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.


Доходность на риск

THQ vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина

ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THQASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.95

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

2.50

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.39

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

9.49

-10.27

THQ vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THQASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.95

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.40

Корреляция

Корреляция между THQ и ASGI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и ASGI

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности ASGI в 11.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
12.86%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THQ и ASGI

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и ASGI.


Загрузка...

Показатели просадок


THQASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-23.71%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-15.15%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-23.71%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-11.09%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.95%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

3.82%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и ASGI

Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 5.90%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THQASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.35%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.50%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

19.10%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.88%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

17.35%

+3.11%