Сравнение THQ с PDI

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между THQ и PDI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что меньше доходности PDI в 15.20%

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и PDI.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.