Сравнение THQ с PDI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THQ показывает доходность 4.89%, а PDI немного выше – 5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THQ имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции PDI немного впереди с 7.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности PDI в 14.42%

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 12.37%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.