Сравнение THQ с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.80% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и XLV
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
THQ vs. XLV — Ранг доходности на риск
THQ
XLV
Сравнение THQ c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.51 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.28 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.58 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между THQ и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и XLV
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и XLV
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -39.17% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -10.76% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -17.11% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -28.40% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.41% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -7.12% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 5.11% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и XLV
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.79% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 10.29% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 17.73% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.56% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 16.53% | +3.95% |