PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THQ с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с XLV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

THQ управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THQ или XLV.

Корреляция

Корреляция между THQ и XLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THQ и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THQ:

-0.16

XLV:

-0.60

Коэф-т Сортино

THQ:

-0.05

XLV:

-0.68

Коэф-т Омега

THQ:

0.99

XLV:

0.91

Коэф-т Кальмара

THQ:

-0.18

XLV:

-0.53

Коэф-т Мартина

THQ:

-0.42

XLV:

-1.30

Индекс Язвы

THQ:

7.29%

XLV:

7.04%

Дневная вол-ть

THQ:

21.11%

XLV:

15.94%

Макс. просадка

THQ:

-39.35%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

THQ:

-15.69%

XLV:

-15.96%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.45% соответственно.

THQ

С начала года

-1.77%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-3.28%

3 года

4.19%

5 лет

7.76%

10 лет

6.82%

XLV

С начала года

-4.74%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-8.60%

1 год

-9.46%

3 года

1.53%

5 лет

7.23%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий THQ и XLV

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THQ и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг риск-скорректированной доходности THQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THQ c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и XLV

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности XLV в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.20%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%2.24%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.79%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок THQ и XLV

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и XLV

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.98% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...