Сравнение THQ с THW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn World Healthcare Fund (THW).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и THW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и THW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
THW abrdn World Healthcare Fund | -4.57% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у THW с доходностью -4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THQ имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции THW немного отстают с 9.08%.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
THW
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и THW
THQ берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии THW в 1.54%.
Доходность на риск
THQ vs. THW — Ранг доходности на риск
THQ
THW
Сравнение THQ c THW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | THW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.84 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.24 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.42 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 3.69 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.84 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между THQ и THW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и THW
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности THW в 11.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.81% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и THW
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и THW.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -37.36% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -11.28% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -31.53% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -37.36% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -6.55% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.84% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 4.34% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и THW
Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 6.96%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.57% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 14.18% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 22.00% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.51% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.18% | -0.70% |