Сравнение THQ с THW
THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) and THW (abrdn World Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds from Aberdeen. Over the past 10 years, THQ returned 9.19%/yr vs 9.09%/yr for THW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THQ charges 1.47%/yr vs 1.54%/yr for THW.
Доходность
Сравнение доходности THQ и THW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у THW с доходностью 0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THQ имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции THW немного отстают с 9.09%.
THQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 9.19%
THW
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам THQ и THW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -2.61% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 0.57% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
Correlation
The correlation between THQ and THW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between THQ and THW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THQ vs. THW — Ранг доходности на риск
THQ
THW
Сравнение THQ c THW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | THW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.82 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 9.92 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.59 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок THQ и THW
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и THW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THQ | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -37.36% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.28% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -28.48% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -31.53% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -37.36% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.88% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -9.71% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.20% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и THW
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn World Healthcare Fund (THW) имеют волатильность 5.15% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THQ | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.05% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 13.17% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 20.02% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.65% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 21.20% | -0.73% |
Сравнение комиссий THQ и THW
THQ берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии THW в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и THW
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности THW в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.17% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.41% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
THQ and THW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THQ has higher volatility (5.15%) compared to THW (5.05%). In terms of maximum drawdown, THQ dropped -39.35% vs THW's -37.36%.
THW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THQ и THW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор