PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THQ с EDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с EDIV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

THQ управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THQ или EDIV.

Корреляция

Корреляция между THQ и EDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THQ и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THQ:

-0.07

EDIV:

0.75

Коэф-т Сортино

THQ:

0.06

EDIV:

1.08

Коэф-т Омега

THQ:

1.01

EDIV:

1.15

Коэф-т Кальмара

THQ:

-0.07

EDIV:

0.72

Коэф-т Мартина

THQ:

-0.17

EDIV:

1.91

Индекс Язвы

THQ:

7.28%

EDIV:

5.18%

Дневная вол-ть

THQ:

21.03%

EDIV:

13.96%

Макс. просадка

THQ:

-39.34%

EDIV:

-53.35%

Текущая просадка

THQ:

-14.11%

EDIV:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 7.02% против 4.91% соответственно.

THQ

С начала года

0.06%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-3.06%

1 год

-1.52%

3 года

4.83%

5 лет

8.16%

10 лет

7.02%

EDIV

С начала года

8.81%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

8.21%

1 год

10.45%

3 года

17.08%

5 лет

14.61%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Сравнение комиссий THQ и EDIV

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THQ и EDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг риск-скорректированной доходности THQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг риск-скорректированной доходности EDIV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THQ c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и EDIV

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности EDIV в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.84%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%2.24%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		3.94%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.93%5.33%4.84%

Просадки

Сравнение просадок THQ и EDIV

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и EDIV

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...