Сравнение THQ с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.40% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и EDIV
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
THQ vs. EDIV — Ранг доходности на риск
THQ
EDIV
Сравнение THQ c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.14 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.61 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.57 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.68 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.14 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между THQ и EDIV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и EDIV
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и EDIV
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -53.36% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -10.36% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -28.32% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -40.76% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -8.17% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -19.53% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 2.87% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и EDIV
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.79% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.12% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 13.76% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.81% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.58% | +2.90% |