PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THQ с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - THQ is a Health & Biotech Equities fund managed by Aberdeen, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, THQ returned 9.19%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. THQ charges 1.47%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности THQ и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.76% соответственно.

THQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.03%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.43%
10 лет*
9.19%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THQ и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-2.61%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between THQ and AMLP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2014 г.

0.33

Over the past year, the correlation between THQ and AMLP has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с THWTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JBBB
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

THQ vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.45

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.03

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.92

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

6.37

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.45

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок THQ и AMLP

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THQAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-77.19%

+37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-8.94%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-14.27%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-20.92%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-72.62%

+33.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.10%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-17.40%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.68%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и AMLP

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Alerian MLP ETF (AMLP) имеют волатильность 5.15% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THQAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.91%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

8.66%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

11.90%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

19.98%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

27.68%

-7.21%

Сравнение комиссий THQ и AMLP

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и AMLP

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.17%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Часто задаваемые вопросы

THQ and AMLP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THQ has higher volatility (5.15%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, THQ dropped -39.35% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THQ и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор