PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THQ с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с AMLP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Alerian MLP ETF (AMLP).

THQ управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THQ или AMLP.

Корреляция

Корреляция между THQ и AMLP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THQ и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THQ:

-0.07

AMLP:

0.63

Коэф-т Сортино

THQ:

0.06

AMLP:

0.96

Коэф-т Омега

THQ:

1.01

AMLP:

1.13

Коэф-т Кальмара

THQ:

-0.07

AMLP:

0.84

Коэф-т Мартина

THQ:

-0.17

AMLP:

2.94

Индекс Язвы

THQ:

7.28%

AMLP:

4.07%

Дневная вол-ть

THQ:

21.03%

AMLP:

18.59%

Макс. просадка

THQ:

-39.34%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

THQ:

-14.11%

AMLP:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 7.02% против 2.97% соответственно.

THQ

С начала года

0.06%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-3.06%

1 год

-1.52%

3 года

4.83%

5 лет

8.16%

10 лет

7.02%

AMLP

С начала года

4.20%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

3.49%

1 год

11.71%

3 года

17.32%

5 лет

22.80%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Alerian MLP ETF

Сравнение комиссий THQ и AMLP

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
AMLP
Alerian MLP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THQ и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг риск-скорректированной доходности THQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THQ c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и AMLP

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности AMLP в 7.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.84%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%2.24%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.95%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок THQ и AMLP

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и AMLP

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...